Derivate: Optionen und Futures Schritt für Schritt

Vorwort Stimmen zum Buch Genereller Aufbau des Case Study Detaillierter Aufbau der Case Study Philosophie des Buchs Course 1: Grundlagen und Pricing von Optionen und Futures Course unit 1: Grundlagen von Optionen Assignment 1: Funktionsweise von Optionen Assignment 2: Financial Modeling basiertes Financial Engineering Assignment 3: Werttreiber von Optionen Assignment 4: Innerer Wert versus Zeitwert Assignment 5: Das Binomialmodell – Der Einperiodenfall Assignment 6: Der Mehrperiodenfall – 6 Schritte (zweimonatig) Assignment 7: Der Mehrperiodenfall – 12 Schritte (einmonatig) europäischer Call Assignment 8: Der Mehrperiodenfall – 12 Schritte (einmonatig), amerikanischer Call Assignment 9: Der Mehrperiodenfall – 12 Schritte (einmonatig), amerikanischer Put Course unit 2: Das Black-Scholes-Modell inkl. die Griechen Assignment 10: Pricing von Optionen mit dem Black-Scholes-Modell Assignment 11: Pricing von Optionen mit dem Black-Scholes-Merton-Modell Assignment 12: Greeks – Delta Assignment 13: Greeks – Gamma Assignment 14: Greeks – Theta Assignment 15: Greeks – Rho Assignment 16: Greeks – Vega Assignment 17: Hebel Assignment 18: Greeks – Omega Assignment 19: Greeks und weitere Kennzahlen im Überblick Course unit 3: Grundlagen und Pricing von Futures Assignment 20: Was sind Futures und Forwards? Assignment 21: Welche Futures sind für die Praxis essentiell? Assignment 22: Wie erfolgt die Preisbildung von Futures? Course 2: Optionsstrategien Course unit 1: Grundstrategien mit Optionen und bullische Optionsstrategien Assignment 1: Grundstrategien mit Optionen Assignment 2: Long-Call Assignment 3: Short-Call Assignment 4: Long-Put Assignment 5: Short-Put Assignment 6: Advanced Strategies Assignment 7: Bullish – Covered Call OTM Assignment 8: Bullish – Covered Calls ITM Assignment 9: Bullish – Protective Put Assignment 10: Bullish – Collar Strategy Assignment 11: Bullish – Bull Call Spread Assignment 12: Bullish – Bull Put Spread Assignment 13: Bullish – Call Backspread Course unit 2: Bearishe Advanced Optionsstrategien Assignment 14: Bearish – Covered Put Assignment 15: Bearish –Put Backspread Assignment 16: Bearish –Bear Put Spread Assignment 17: Bearish – Bear Call Spread Assignment 18: Bearish – Proctective Call Assignment 19: Neutral Bearish – Condor Assignment 20: Neutral Bearish – Long Call Butterfly Assignment 21: Neutral Bearish – Long Put Butterfly Assignment 22: Neutral Bearish – Long Call Ladder Assignment 23: Neutral Bearish – Long Put Ladder Assignment 24: Neutral Bearish – Short Strangle Assignment 25: Neutral Bearish – Short Straddle Assignment 26: Neutral Bearish – Short Guts Assignment 27: Neutral Bullish – Short Condor Assignment 28: Neutral Bullish – Short Call Butterfly Assignment 29: Neutral Bullish – Short Put Butterfly Assignment 30: Neutral Bullish – Short Call Ladder Assignment 31: Neutral Bullish – Short Put Ladder Assignment 32: Neutral Bullish – Long Strangle Assignment 33: Neutral Bullish – Long Straddle Assignment 34: Neutral Bullish – Strip Assignment 35: Neutral Bullish – Strap Assignment 36: Neutral Bullish – Long Guts Course unit 3: Überblick über Optionsstrategien und Handlungsempfehlungen Assignment 37: Ableitung der optimalen Strategie basierend auf den Grundstrategien sowie bullishen und bearishen Strategien Assignment 38: Ableitung der optimalen Strategie basierend auf den neutralen Advanced Optionsstrategien Assignment 39: Finale Ableitung der optimalen Strategie basierend auf den Grundstrategien und den Advanced Optionsstrategien Assignment 40: Anwendung der Optionsstrategien auf die Coronakrise Stichwortverzeichnis Abbildungsverzeichnis