Risikomanagement im Unternehmen Schritt für Schritt

Vorwort Stimmen zum Buch Genereller Aufbau des Case Study Detaillierter Aufbau der Case Study Philosophie des Buchs Background-Informationen zur Case Study „RISIKOMANAGEMENT IM UNTERNEHMEN Course 1: Risikoanalyse Course Unit 1: Grafische Darstellung von Risiken Assignment 1: Renditeberechnung Assignment 2: Erstellung eines Histogramms Assignment 3: Erstellung einer Dichtefunktion und einer Verteilungsfunktion Assignment 4: Berechnung der Schiefe (Skewness) Assignment 5: Berechnung der Wölbung (Kurtosis) Course Unit 2: Varianz und Standardabweichung Assignment 6: Berechnung der Varianz Assignment 7: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen Varianz Assignment 8: Berechnung der Standardabweichung Assignment 9: Berechnung der annualisierten und unterperiodigen Standardabweichung Assignment 10: Berechnung der Semivarianz und der Semistandardabweichung Course Unit 3: Modelle zur Berechnung der Volatilität Assignment 11: Berechnung der gleitenden Volatilität Assignment 12: Berechnung der gleitenden Volatilität mit linear fallenden Gewichten und mit exponentiell fallenden Gewichten Assignment 13: Berechnung der Volatilität mit dem EWMA-Modell Assignment 14: Berechnung der Volatilität mit dem ARCH-Modell Assignment 15: Berechnung der Volatilität mit dem GARCH-Modell Assignment 16: Prognose von Wert- und Preisentwicklungen mit Hilfe stochastischer Prozesse Course 2: Quantitative Instrumente im Risikokmanagement Course Unit 1: Unterschiedliche Arten des Value at Risk und der Lower Partial Moments sowie Extremwerttheorie Assignment 1: Berechnung des Value at Risk bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung Assignment 2: Berechnung des Relativen Value at Risk (Deviation Value at Risk) bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung Assignment 3: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung Assignment 4: Berechnung des Value at Risk bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung Assignment 5: Berechnung des Conditional Value at Risk bzw. Expected Shortfall bei einer stetigen Wahrscheinlichkeitsverteilung Assignment 6: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Wahrscheinlichkeit Assignment 7: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Erwartungswert Assignment 8: Berechnung von Lower Partial Moments: Shortfall-Varianz Assignment 9: Value at Risk für nicht-lineare Preisfunktionen: Anleihen Assignment 10: Extremwerttheorie Assignment 11: Risikomaße im Vergleich Course Unit 2: Bestimmung von Portfoliorisiken Assignment 12: Varianz-Kovarianz-Methode: Varianz-Kovarianz-Matrix und Portfoliorisiko Assignment 13: Varianz-Kovarianz-Methode: Berechnung des Value at Risk und Conditional Value at Risk Assignment 14: Historische Simulation Assignment 15: Monte-Carlo-Simulation: Normalverteilte Risikoparameter Assignment 16: Monte-Carlo-Simulation: Kalibrierte Risikoparameter Assignment 17: Monte-Carlo-Simulation basierend auf Copula-Funktionen Course Unit 3: Hedging von absicherbaren Risiken und Modellierung nicht-abgesicherter Risiken Assignment 18: Hedging von Zinsänderungsrisiken mit Hilfe von Geldmarktfutures und Forward Rate Agreements (FRA) Assignment 19: Hedging von Zinsänderungsrisiken mit Hilfe von Zinsswaps Assignment 20: Hedging von Zinsänderungsrisiken mit Hilfe von Optionen (Caplet) Assignment 21: Simulationsbasierte Unternehmensplanung: Festlegung der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation eines Business Plans Assignment 22: Generierung von Verteilungsfunktionen durch Expertenbefragungen Assignment 23: Simulationsbasierte Planung: Übernahme der Risikoparameter für die Monte-Carlo-Simulation in den Business Plan Assignment 24: Simulationsbasierte Planung: Risikoaggregation mit Hilfe der Monte-Carlo-Simulation und Risikoanalyse Stichwortverzeichnis Abbildungsverzeichnis