Beschreibung
Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites äquivalentes Martingalmaß ab.
Autorenportrait
InhaltsangabeOptionen und deren allgemeine Bewertung Pfadunabhängige Optionen Korrelationsabhängige Optionen Diskretpfadabhängige Optionen Stetigpfadabhängige Optionen Black/Scholes-Preisformeln und -Kennzahlen
